PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.34% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SEMVX и BEMIX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.82

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.53

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

4.01

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

16.28

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между SEMVX и BEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и BEMIX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и BEMIX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-46.05%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.07%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-36.37%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-46.05%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-9.61%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-14.32%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и BEMIX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

9.06%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.81%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

17.53%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.20%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.98%

+1.37%