PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с EAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		5.80%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		4.16%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.26% против 6.36% соответственно.

SEMVX

1 день
1.96%
1 месяц
-3.17%
С начала года
5.80%
6 месяцев
10.28%
1 год
43.10%
3 года*
17.99%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.26%

EAEMX

1 день
1.24%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.16%
6 месяцев
7.67%
1 год
28.15%
3 года*
13.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с COBYXSEMVX с DEMIXSEMVX с FPADX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий SEMVX и EAEMX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

Доходность на риск

SEMVX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.31

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.94

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.91

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.01

10.94

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между SEMVX и EAEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и EAEMX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EAEMX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.85%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.71%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и EAEMX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-62.70%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.90%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-25.43%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-44.16%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-7.07%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-13.58%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.63%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и EAEMX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.10%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

8.88%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.21%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

11.43%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

13.38%

+4.98%