Сравнение SEMVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 3.76% | 39.88% | 7.36% | 8.61% | -22.55% | -5.37% | 23.24% | 21.85% | -15.78% | 40.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SEMVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.05% против 13.69% соответственно.
SEMVX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 40.68%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 9.05%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMVX и VTI
SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SEMVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SEMVX
VTI
Сравнение SEMVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.52 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.54 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 7.30 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SEMVX и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMVX и VTI
Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 0.87% | 0.90% | 1.00% | 1.31% | 1.55% | 0.16% | 0.87% | 1.98% | 0.99% | 0.59% | 0.71% | 0.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SEMVX и VTI
Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -55.45% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.30% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.02% | -25.36% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -35.00% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -5.54% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -8.08% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMVX и VTI
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 5.48% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 9.75% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 19.02% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.41% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.29% | +0.06% |