Сравнение SEMVX с IEMG
SEMVX (Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SEMVX returned 11.68%/yr vs 9.39%/yr for IEMG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEMVX charges 1.46%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.
Доходность
Сравнение доходности SEMVX и IEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMVX показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.39% соответственно.
SEMVX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 32.97%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.68%
IEMG
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам SEMVX и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 32.97% | 39.88% | 7.36% | 8.61% | -22.55% | -5.37% | 23.24% | 21.85% | -15.78% | 40.54% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 16.97% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Correlation
The correlation between SEMVX and IEMG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between SEMVX and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMVX vs. IEMG — Ранг доходности на риск
SEMVX
IEMG
Сравнение SEMVX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMVX | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.37 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.97 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | 11.26 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMVX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.91 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SEMVX и IEMG
Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и IEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMVX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -38.71% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.21% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -17.21% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.77% | -35.75% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.77% | -38.71% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.56% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -12.97% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.47% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMVX и IEMG
Текущая волатильность для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) составляет 9.22%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMVX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.23% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 18.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 20.52% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 18.60% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.13% | -1.47% |
Сравнение комиссий SEMVX и IEMG
SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMVX и IEMG
Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IEMG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
SEMVX Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A | 0.68% | 0.90% | 1.00% | 1.31% | 1.55% | 0.16% | 0.87% | 1.98% | 0.99% | 0.59% | 0.71% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SEMVX and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEMG has higher volatility (10.23%) compared to SEMVX (9.22%). In terms of maximum drawdown, SEMVX dropped -65.19% vs IEMG's -38.71%.
SEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMVX и IEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор