PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.31% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с EFEIXSEMVX с COBYXSEMVX с DEMIXSEMVX с EAEMXSEMVX с FPADX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий SEMVX и IEMG

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SEMVX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.62

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.43

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

9.12

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.62

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между SEMVX и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и IEMG

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и IEMG

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-38.71%

-26.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.21%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-35.93%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-38.71%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-10.33%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-13.11%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и IEMG

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

9.33%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

14.70%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.82%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.91%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.84%

-1.49%