Сравнение SEMRX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMRX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 0.67% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | -1.19% | 3.48% | 2.11% | 2.74% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SEMRX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.50% соответственно.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.30%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMRX и UGSDX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
SEMRX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
SEMRX
UGSDX
Сравнение SEMRX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 3.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.14 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 3.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.58 | 1.20 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.73 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SEMRX и UGSDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и UGSDX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.29% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и UGSDX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -2.83% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -2.83% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -2.83% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.30% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.00% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и UGSDX
Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.00% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.69% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.05% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.78% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.55% | +0.75% |