PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%2.11%2.74%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции SEMRX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 3.30% против 2.36% соответственно.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с AOUIXNUSFX с TSDUXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий SEMRX и NUSFX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

SEMRX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

6.75

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

2.85

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

5.24

+3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

38.53

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

1.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.78

-0.55

Корреляция

Корреляция между SEMRX и NUSFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и NUSFX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и NUSFX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-3.88%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.87%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-3.35%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

-3.88%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.24%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и NUSFX

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.97%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.54%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.30%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

1.21%

+1.09%