Сравнение NUSFX с PIASX
NUSFX (Northern Ultra-Short Fixed Income Fund) and PIASX (PIA Short Term Securities Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, NUSFX returned 2.33%/yr vs 2.28%/yr for PIASX. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NUSFX charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for PIASX.
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и PIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PIASX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NUSFX имеют среднегодовую доходность 2.33%, а акции PIASX немного отстают с 2.28%.
NUSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 1.90%
PIASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 2.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NUSFX и PIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 1.47% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 1.01% | 5.09% | 5.22% | 5.62% | -1.09% | -0.02% | 1.85% | 3.16% | 1.20% | 0.95% |
Correlation
The correlation between NUSFX and PIASX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.32 |
The correlation between NUSFX and PIASX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSFX vs. PIASX — Ранг доходности на риск
NUSFX
PIASX
Сравнение NUSFX c PIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и PIA Short Term Securities Fund (PIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUSFX | PIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.86 | +1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | 4.23 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.16 | 16.65 | +15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и PIASX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что больше максимальной просадки PIASX в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и PIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSFX | PIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -3.28% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.70% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.87% | -0.70% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -2.61% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | -2.61% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.25% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и PIASX
Текущая волатильность для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) составляет 0.25%, в то время как у PIA Short Term Securities Fund (PIASX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSFX | PIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.85% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.04% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 1.12% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.97% | +0.25% |
Сравнение комиссий NUSFX и PIASX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PIASX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и PIASX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности PIASX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 3.70% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
PIASX PIA Short Term Securities Fund | 3.61% | 4.57% | 4.69% | 3.61% | 1.32% | 0.78% | 1.34% | 2.01% | 1.59% | 1.15% | 1.05% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
NUSFX and PIASX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIASX has higher volatility (0.33%) compared to NUSFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, NUSFX dropped -3.88% vs PIASX's -3.28%.
PIASX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSFX и PIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор