Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Ultra-Short Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) показал доход в 0.75% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUSFX составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NUSFX закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.06.2009.

• Этот фонд участвовал в 5.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.32%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NUSFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NUSFX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 3.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка Northern Ultra-Short Fixed Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.