PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651624677

CUSIP

665162467

Эмитент

Northern Funds

Дата выпуска

18 июн. 2009 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NUSFX составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) показал доход в 2.12% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUSFX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NUSFX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.47%

3 года

4.93%

5 лет

2.79%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.55%0.51%0.37%0.31%0.36%2.12%
20240.73%0.40%0.55%0.29%0.57%0.52%0.70%0.55%0.59%0.20%0.42%0.26%5.93%
20230.95%0.38%0.07%0.62%0.41%0.41%0.65%0.45%0.42%0.39%0.64%0.77%6.32%
2022-0.33%-0.19%-0.84%-0.34%0.18%-0.60%0.22%0.17%-0.34%0.01%0.52%0.49%-1.07%
20210.08%0.06%-0.14%0.15%0.15%-0.05%0.05%0.04%0.04%-0.24%-0.15%-0.03%-0.04%
20200.50%0.38%-1.78%1.64%0.73%0.40%0.29%0.09%-0.02%0.08%0.06%0.02%2.39%
20190.54%0.32%0.39%0.31%0.38%0.43%0.11%0.51%0.09%0.29%0.08%0.17%3.68%
2018-0.05%0.04%0.06%0.15%0.27%0.09%0.18%0.28%0.20%0.09%0.01%0.16%1.50%
20170.23%0.29%0.10%0.12%0.21%0.03%0.21%0.12%0.13%0.02%0.02%-0.05%1.42%
20160.21%-0.01%0.48%0.20%0.09%0.38%0.10%0.09%0.10%0.01%-0.09%0.01%1.57%
20150.28%0.06%0.16%0.07%0.18%-0.13%0.07%-0.13%0.07%0.08%-0.03%-0.22%0.45%
20140.16%0.15%-0.04%0.16%0.16%0.06%-0.04%0.16%-0.14%0.13%0.07%-0.27%0.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NUSFX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NUSFX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.47
  • За 5 лет: 2.26
  • За 10 лет: 1.98
  • За всё время: 1.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Ultra-Short Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.40$0.15$0.09$0.16$0.25$0.21$0.13$0.12$0.09$0.09

Дивидендный доход

4.83%4.77%3.90%1.50%0.84%1.57%2.42%2.08%1.31%1.17%0.84%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.40
2022$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 3.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.88%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.4120 мая 2020 г.53
-2.77%7 окт. 2021 г.26220 окт. 2022 г.9610 мар. 2023 г.358
-0.8%5 авг. 2011 г.424 окт. 2011 г.7523 янв. 2012 г.117
-0.69%14 мар. 2023 г.621 мар. 2023 г.2324 апр. 2023 г.29
-0.58%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.824 апр. 2025 г.14
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...