Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) Коэффициент Сортино: 6.75

Коэффициент Сортино NUSFX равен 6.75, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 6.75 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино NUSFX

Исключительно

NUSFX опережает 98.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции

Позиция NUSFX на рынке

График показывает коэффициент Сортино NUSFX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.16 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.16 до 2.12
Зеленая зона (верхние 25%): 2.12 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.11+
Медиана (50-й перцентиль): 1.63 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Northern Ultra-Short Fixed Income Fund с другими взаимными фондами в категории Ultrashort Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность NUSFX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
FHQFX	Fidelity Series Treasury Bill Index Fund	21.55
NUSIX	Navigator Ultra Short Term Bond Fund	20.79
BUBSX	Baird Ultra Short Bond Fund	18.34
PAIPX	PIMCO Short Asset Investment Fund	17.49
MUIIX	Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio	16.83
TRBUX	T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund	13.90
BUSIX	Sterling Capital Ultra Short Bond Fund	13.61
BUBIX	Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class	11.49
FHCOX	Federated Hermes Conservative Microshort Fund	11.22
CBUDX	CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund	10.91
NUSFX	Northern Ultra-Short Fixed Income Fund	6.75

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино NUSFX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда NUSFX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore NUSFX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

NUSFX Sharpe Ratio