Сравнение NUSFX с AOUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX).
NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSFX и AOUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSFX и AOUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.46% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.47% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSFX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у AOUIX с доходностью 0.47%.
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
AOUIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSFX и AOUIX
NUSFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии AOUIX в 0.53%.
Доходность на риск
NUSFX vs. AOUIX — Ранг доходности на риск
NUSFX
AOUIX
Сравнение NUSFX c AOUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSFX | AOUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 2.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.75 | 8.60 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.85 | 2.65 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.24 | 12.47 | -7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.53 | 43.22 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSFX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.09 | 2.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.56 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NUSFX и AOUIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSFX и AOUIX
Дивидендная доходность NUSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AOUIX в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSFX и AOUIX
Максимальная просадка NUSFX за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSFX и AOUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSFX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -7.38% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -0.41% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.35% | -4.53% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.62% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.12% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSFX и AOUIX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NUSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSFX | AOUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.11% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.61% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.49% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.94% | -0.73% |