PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMPX с WAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMPX с WAVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMPX (Semper MBS Total Return Fund) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, SEMPX returned 3.55%/yr vs 4.21%/yr for WAVLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SEMPX charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.

Доходность

Сравнение доходности SEMPX и WAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMPX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции SEMPX уступали акциям WAVLX по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.21% соответственно.

SEMPX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
6.21%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.55%

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMPX и WAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		0.90%8.57%12.84%12.51%-13.26%6.70%-7.09%4.52%3.75%5.93%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%13.07%-1.46%5.59%

Correlation

The correlation between SEMPX and WAVLX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.27

Over the past year, SEMPX and WAVLX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper MBS Total Return Fund

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Часто сравнивают с SEMPX:
SEMPX с BRK-BSEMPX с ETVSEMPX с SEMRXSEMPX с CBYYXSEMPX с DFLEXSEMPX с RPIEXSEMPX с FPFIX
Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с RISRWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с DFLEXWAVLX с FPFIXWAVLX с SUBFX

Доходность на риск

SEMPX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMPX
Ранг доходности на риск SEMPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMPX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMPXWAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.52

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.73

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.53

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

15.35

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMPX vs. WAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMPX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAVLX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMPX и WAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMPXWAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.50

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.65

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SEMPX и WAVLX

Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и WAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMPXWAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-14.39%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.03%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.04%

-5.33%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-14.39%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-14.39%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.19%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.98%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.69%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMPX и WAVLX

Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.94%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMPXWAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.39%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

3.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

4.23%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.12%

5.58%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

5.30%

-1.38%

Сравнение комиссий SEMPX и WAVLX

SEMPX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMPX и WAVLX

Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности WAVLX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMPX
Semper MBS Total Return Fund		5.71%5.83%6.66%8.75%6.15%2.97%4.07%4.72%5.65%5.00%5.94%5.10%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

SEMPX and WAVLX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to SEMPX (0.94%). In terms of maximum drawdown, SEMPX dropped -25.02% vs WAVLX's -14.39%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMPX и WAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор