Сравнение SEMPX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -13.26% | 6.70% | -7.09% | 4.52% | 3.75% | 5.93% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции SEMPX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.57% против 2.03% соответственно.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и TUIFX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
SEMPX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
SEMPX
TUIFX
Сравнение SEMPX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.69 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 2.55 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.22 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 9.99 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.69 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.57 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и TUIFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и TUIFX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и TUIFX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -7.37% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -0.87% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -7.37% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -7.37% | -17.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.56% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.10% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.37% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и TUIFX
Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.48% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.25% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.17% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.62% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.70% | +1.20% |