Сравнение SEMPX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
SEMPX управляется Semper. Фонд был запущен 21 июл. 2013 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMPX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMPX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | -0.02% | 8.57% | 12.96% | 12.51% | -8.27% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
SEMPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 3.57%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMPX и APFPX
SEMPX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
SEMPX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
SEMPX
APFPX
Сравнение SEMPX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMPX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 4.93 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.91 | 7.15 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 7.19 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 37.83 | -26.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMPX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 4.93 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 3.71 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между SEMPX и APFPX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMPX и APFPX
Дивидендная доходность SEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMPX Semper MBS Total Return Fund | 5.30% | 5.83% | 6.77% | 8.75% | 6.15% | 2.97% | 4.07% | 4.72% | 5.65% | 5.00% | 5.94% | 5.10% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEMPX и APFPX
Максимальная просадка SEMPX за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMPX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMPX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -2.10% | -22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.73% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.09% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.25% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.33% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMPX и APFPX
Текущая волатильность для Semper MBS Total Return Fund (SEMPX) составляет 0.76%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SEMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMPX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.19% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 1.86% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 2.64% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 2.75% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.75% | +1.15% |