PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с SCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

SEMNX управляется Hartford. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMNX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции SCIEX немного впереди с 9.50%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с VTPSXSCIEX с DFIVSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий SEMNX и SCIEX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

SEMNX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.84

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.23

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.09

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

4.10

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SCIEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.10

Корреляция

Корреляция между SEMNX и SCIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и SCIEX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCIEX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и SCIEX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-60.26%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.23%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-33.07%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.07%

-9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-9.41%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-12.39%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.26%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и SCIEX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.96%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

11.68%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.21%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

16.50%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.03%

+1.34%