Сравнение SEMI с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
SEMI и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMI и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMI и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | -4.20% | 24.91% | 15.87% | 45.37% | -21.87% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -20.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%.
SEMI
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMI и XSD
SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
SEMI vs. XSD — Ранг доходности на риск
SEMI
XSD
Сравнение SEMI c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.17 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.09 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 10.40 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SEMI и XSD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI и XSD
Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI Columbia Select Technology ETF | 4.68% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SEMI и XSD
Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMI | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -64.56% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -21.35% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -9.88% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -13.84% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 6.34% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI и XSD
Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMI | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 12.23% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 26.46% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 42.93% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.84% | 37.53% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 34.45% | -2.61% |