PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

SEMI и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMI и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-22.70%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с LSMC.DESEMI с IITU.LSEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий SEMI и QTUM

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

SEMI vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

11.08

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между SEMI и QTUM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и QTUM

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и QTUM

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMIQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-38.45%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-15.26%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-9.34%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-8.40%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.36%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и QTUM

Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.40% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMIQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

9.77%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

20.87%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

29.70%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

26.21%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

27.05%

+4.79%