PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMI с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

SEMI и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEMI - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMI и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMI и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		-4.20%24.91%15.87%45.37%-21.87%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-24.31%

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.

SEMI

1 день
1.64%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.68%
1 год
38.05%
3 года*
18.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с IUIT.L
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX

Сравнение комиссий SEMI и PSI

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

SEMI
Columbia Select Technology ETF
PSI
Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

SEMI vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.39

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.87

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.63

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

20.32

-10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между SEMI и PSI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и PSI

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI
Columbia Select Technology ETF		4.68%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SEMI и PSI

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMIPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-62.96%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-18.67%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.31%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-16.05%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.17%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и PSI

Текущая волатильность для Columbia Select Technology ETF (SEMI) составляет 9.40%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что SEMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMIPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

15.33%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

29.78%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

43.67%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

37.34%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

34.67%

-2.83%