PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с CRED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с CRED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while CRED is a REIT fund tracking the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. SEMI is actively managed, while CRED is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 9.71%/yr for CRED. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CRED.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и CRED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у CRED с доходностью 14.06%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и CRED

2026 (YTD)202520242023
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%33.67%
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%

Correlation

The correlation between SEMI and CRED is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between SEMI and CRED shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEMI и CRED

Секторы
SEMI
CRED

Технологии

82.3%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

4.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

99.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
CRED

-

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
CRED

-

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
CRED
0.5%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
CRED

-

Сырьевые материалы

SEMI

-

CRED

-

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

CRED

-

Энергетика

SEMI

-

CRED

-

Здравоохранение

SEMI

-

CRED

-

Промышленность

SEMI

-

CRED

-

Недвижимость

SEMI

-

CRED
99.3%

Коммунальные услуги

SEMI

-

CRED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ

Доходность на риск

SEMI vs. CRED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c CRED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMICREDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.81

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.17

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.26

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

2.84

+13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. CRED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа CRED равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и CRED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMICREDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.81

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SEMI и CRED

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки CRED в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и CRED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMICREDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-17.59%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-8.32%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-17.59%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.88%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.64%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.68%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и CRED

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMICREDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.05%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

9.44%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

12.84%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

16.26%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

16.26%

+15.31%

Сравнение комиссий SEMI и CRED

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRED в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и CRED

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности CRED в 4.46%

ПозицияTTM2025202420232022
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SEMI and CRED have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs CRED's -17.59%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.43% for SEMI.

SEMI is categorized as Semiconductors, while CRED is REIT. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.33% for CRED.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и CRED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор