PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с VOO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SEMI.AS is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 20.91%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI.AS charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 107.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.

SEMI.AS

1 день
3.21%
1 месяц
10.23%
С начала года
107.43%
6 месяцев
108.93%
1 год
183.95%
3 года*
62.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.17%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		107.43%52.80%15.12%65.80%-35.80%14.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.09%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.91%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and VOO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.51

The correlation between SEMI.AS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с SOXXSEMI.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

SEMI.AS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
1.80

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
2.45

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.39

2.50

+9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

11.08

+31.96

SEMI.AS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и VOO

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-33.99%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-8.90%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-18.69%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.23%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-3.68%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.01%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и VOO

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

4.75%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

9.77%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

12.39%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

16.91%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

18.02%

+14.04%

Сравнение комиссий SEMI.AS и VOO

SEMI.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и VOO

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and VOO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for SEMI.AS.

SEMI.AS is categorized as Semiconductors, while VOO is S&P 500. SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SEMI.AS and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор