Сравнение SEMI.AS с SMGB.L
SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds - SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index while SMGB.L tracks the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 62.26%/yr for SMGB.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AS и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMI.AS торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMI.AS показывает доходность 107.43%, что значительно выше, чем у SMGB.L с доходностью 91.67%.
SEMI.AS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 107.43%
- 6 месяцев
- 108.93%
- 1 год
- 183.95%
- 3 года*
- 62.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 91.67%
- 6 месяцев
- 92.44%
- 1 год
- 156.99%
- 3 года*
- 62.26%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMI.AS и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 107.43% | 52.80% | 15.12% | 65.80% | -35.80% | 14.91% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 91.67% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 15.36% |
Correlation
The correlation between SEMI.AS and SMGB.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between SEMI.AS and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AS vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
SEMI.AS
SMGB.L
Сравнение SEMI.AS c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMI.AS | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.61 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.39 | 11.01 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.03 | 38.93 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AS и SMGB.L
Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AS | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -45.92% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -14.18% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -36.85% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.45% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -11.24% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.02% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AS и SMGB.L
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) с волатильностью 14.28%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AS | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 14.28% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.05% | 27.68% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 34.15% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.06% | 32.59% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.06% | 32.16% | -0.10% |
Сравнение комиссий SEMI.AS и SMGB.L
И SEMI.AS, и SMGB.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AS и SMGB.L
Ни SEMI.AS, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SEMI.AS and SMGB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI.AS and SMGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор