Сравнение SEMI.AS с SOXX
SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from iShares - SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index while SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 60.68%/yr vs 57.09%/yr for SOXX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI.AS charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SEMI.AS и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMI.AS показывает доходность 96.74%, а SOXX немного выше – 100.26%.
SEMI.AS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 22.71%
- С начала года
- 96.74%
- 6 месяцев
- 99.56%
- 1 год
- 197.62%
- 3 года*
- 60.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам SEMI.AS и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 96.74% | 53.14% | 15.06% | 65.69% | -35.80% | 14.84% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 16.36% |
Correlation
The correlation between SEMI.AS and SOXX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between SEMI.AS and SOXX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMI.AS vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SEMI.AS
SOXX
Сравнение SEMI.AS c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMI.AS | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.71 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.30 | 11.48 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.34 | 43.90 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMI.AS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96 | 5.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.44 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SEMI.AS и SOXX
Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMI.AS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.27% | -70.21% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -15.77% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -41.36% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.10% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -19.97% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMI.AS и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) составляет 13.20%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMI.AS | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 14.08% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | 27.45% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 34.20% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 36.11% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.61% | 33.43% | -1.82% |
Сравнение комиссий SEMI.AS и SOXX
SEMI.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMI.AS и SOXX
SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SEMI.AS and SOXX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SEMI.AS.
SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.35% for SEMI.AS and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор