PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с SOXX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from iShares - SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index while SOXX tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 57.87%/yr for SOXX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMI.AS charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMI.AS показывает доходность 107.43%, а SOXX немного выше – 107.83%.

SEMI.AS

1 день
3.21%
1 месяц
10.23%
С начала года
107.43%
6 месяцев
108.93%
1 год
183.95%
3 года*
62.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
3.94%
1 месяц
9.72%
С начала года
107.83%
6 месяцев
104.44%
1 год
164.79%
3 года*
57.87%
5 лет*
34.72%
10 лет*
37.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и SOXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		107.43%52.80%15.12%65.80%-35.80%14.91%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		107.83%40.74%12.92%67.12%-35.09%16.38%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and SOXX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between SEMI.AS and SOXX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с CNDX.ASSEMI.AS с IUIT.L
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

SEMI.AS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
4.20

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
4.10

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.39

10.52

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

37.47

+5.56

SEMI.AS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и SOXX

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-70.21%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-15.77%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-41.36%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.55%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-19.93%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.42%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) составляет 15.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

22.27%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

33.54%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

39.44%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

37.24%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

34.00%

-1.94%

Сравнение комиссий SEMI.AS и SOXX

SEMI.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и SOXX

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.23%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and SOXX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for SEMI.AS.

SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.35% for SEMI.AS and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор