PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index while SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 60.68%/yr vs 63.96%/yr for SMH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 96.74%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 74.25%.

SEMI.AS

1 день
-2.70%
1 месяц
22.71%
С начала года
96.74%
6 месяцев
99.56%
1 год
197.62%
3 года*
60.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		96.74%53.14%15.06%65.69%-35.80%14.84%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%14.97%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and SMH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.68

The correlation between SEMI.AS and SMH shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с CNDX.ASSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с CSPX.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с IMAE.ASSEMI.AS с IWDA.AS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SEMI.AS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMI.ASSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
4.94

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.97
5.05

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.69

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.30

10.11

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.34

38.76

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI.AS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMI.ASSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

4.94

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.34

+0.75

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и SMH

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-84.96%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.93%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-35.74%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.63%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-41.08%

+27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и SMH

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.58%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

24.35%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

30.57%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

35.01%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

32.57%

-0.96%

Сравнение комиссий SEMI.AS и SMH

И SEMI.AS, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и SMH

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and SMH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMI.AS and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор