PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с ASML.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с ASML.AS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while ASML.AS (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 38.10%/yr for ASML.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и ASML.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и ASML Holding N.V. (ASML.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMI.AS торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 107.43%, что значительно выше, чем у ASML.AS с доходностью 67.98%.

SEMI.AS

1 день
3.21%
1 месяц
10.23%
С начала года
107.43%
6 месяцев
108.93%
1 год
183.95%
3 года*
62.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML.AS

1 день
2.64%
1 месяц
12.06%
С начала года
67.98%
6 месяцев
71.71%
1 год
125.52%
3 года*
38.10%
5 лет*
22.27%
10 лет*
35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и ASML.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		107.43%52.80%15.12%65.80%-35.80%14.91%
ASML.AS
ASML Holding N.V.		67.98%55.50%-5.84%40.98%-32.17%1.69%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and ASML.AS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between SEMI.AS and ASML.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с SOXXSEMI.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC

Доходность на риск

SEMI.AS vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и ASML Holding N.V. (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASASML.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.97

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.42

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.44

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.39

7.60

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

19.34

+23.69

SEMI.AS vs. ASML.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа ASML.AS равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и ASML.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и ASML.AS

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и ASML.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASASML.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-62.21%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.24%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-44.77%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.67%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-15.04%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

6.42%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и ASML.AS

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML.AS) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASASML.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

12.06%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

32.81%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

41.53%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

40.40%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

35.45%

-3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и ASML.AS

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding N.V.		0.47%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and ASML.AS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и ASML.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор