PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

SELV и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и TEXN

2026 (YTD)2025
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%5.32%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий SELV и TEXN

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEXN
iShares Texas Equity ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.89

-1.12

Корреляция

Корреляция между SELV и TEXN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и TEXN

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности TEXN в 1.14%

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и TEXN

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-6.34%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.37%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.27%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.82%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.82%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.82%

-2.88%