PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 22.63%/yr for SCHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SELV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и SCHX

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-1.43%

Correlation

The correlation between SELV and SCHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SELV and SCHX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и SCHX

Секторы
SELV
SCHX

Технологии

21.4%
37.5%

Здравоохранение

17.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.5%

Коммунальные услуги

7.6%
2.6%

Промышленность

7.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
9.7%

Финансовые услуги

4.8%
9.9%

Энергетика

4.3%
3.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

SELV
21.4%
SCHX
37.5%

Здравоохранение

SELV
17.0%
SCHX
8.4%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
SCHX
10.3%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
SCHX
4.5%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
SCHX
2.6%

Промышленность

SELV
7.5%
SCHX
8.5%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
SCHX
9.7%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
SCHX
9.9%

Энергетика

SELV
4.3%
SCHX
3.4%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
SCHX
1.8%

Недвижимость

SELV
0.1%
SCHX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SELV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.34

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.19

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.11

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

14.13

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.34

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SELV и SCHX

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-34.33%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-9.02%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-19.04%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.27%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.97%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SCHX

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 2.82% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.86%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.03%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

11.98%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

17.12%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.14%

-6.29%

Сравнение комиссий SELV и SCHX

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SCHX

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and SCHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs SCHX's -34.33%.

On 3-year performance, SCHX leads with 22.63% vs 11.56% for SELV. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 22.63% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.00% for SCHX.

They also come from different issuers: SEI and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор