PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SELV с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SELV и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и SAMT


2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%1.27%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SELV и SAMT

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SELV vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SELVSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.02

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.65

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.14

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

11.64

-7.61

SELV vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SELVSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.02

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между SELV и SAMT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SAMT

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SAMT в 0.68%


TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SELV и SAMT

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SELVSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-20.57%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.76%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.23%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.00%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.11%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SAMT

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SELVSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.89%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

11.92%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

17.68%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

16.77%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

16.77%

-4.83%