PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

SELV и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и QMAR

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий SELV и QMAR

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.44

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.29

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.11

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

14.64

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Корреляция

Корреляция между SELV и QMAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и QMAR

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и QMAR

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-19.83%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.23%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.32%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.39%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.33%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и QMAR

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.53%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.65%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.26%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

14.04%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.02%

-2.08%