PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SELV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%0.52%

Correlation

The correlation between SELV and DFND is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.34

Over the past year, the correlation between SELV and DFND has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и DFND

Секторы
SELV
DFND

Технологии

21.4%
24.8%

Здравоохранение

17.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.2%

Коммунальные услуги

7.6%

-

Промышленность

7.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
3.5%

Финансовые услуги

4.8%
18.2%

Энергетика

4.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.8%
4.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

SELV
21.4%
DFND
24.8%

Здравоохранение

SELV
17.0%
DFND
10.7%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
DFND
4.2%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
DFND

-

Промышленность

SELV
7.5%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
DFND
18.2%

Энергетика

SELV
4.3%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
DFND
4.3%

Недвижимость

SELV
0.1%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SELV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.11

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.24

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.35

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

0.64

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.11

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SELV и DFND

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-22.65%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-3.44%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-12.56%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.69%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.70%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.71%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и DFND

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.00%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.13%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.92%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

22.45%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

19.08%

-7.23%

Сравнение комиссий SELV и DFND

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и DFND

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and DFND have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (2.82%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 8.09% for DFND. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: SEI and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 1.50% for DFND.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор