PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELCX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELCX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

SELCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SELCX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELCX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		-5.90%17.81%32.24%39.18%-28.99%25.73%34.01%33.21%-0.93%28.40%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SELCX имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции MRFOX немного отстают с 15.31%.

SELCX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-5.23%
1 год
20.01%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.75%
10 лет*
15.56%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с SELCX:
SELCX с SPYSELCX с SCHGSELCX с AMRGXSELCX с ASFYXSELCX с BBLIXSELCX с BDJSELCX с BLUEX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий SELCX и MRFOX

SELCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

SELCX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELCX
Ранг доходности на риск SELCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELCX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELCX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELCXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.57

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.68

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

1.75

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELCX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELCXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.60

Корреляция

Корреляция между SELCX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELCX и MRFOX

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELCX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund		24.67%23.21%22.18%16.86%8.18%13.35%9.37%5.94%14.76%8.57%0.11%19.07%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELCX и MRFOX

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELCXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.55%

-29.10%

-39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-7.09%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-12.98%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-29.10%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-5.32%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-2.37%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SELCX и MRFOX

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELCXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.04%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

7.08%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

11.83%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

12.04%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

14.29%

+8.92%