Сравнение SELCX с BPTRX

С начала года, SELCX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции SELCX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 15.56% против 23.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SELCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SELCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELCX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SELCX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.67%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

Максимальная просадка SELCX за все время составила -68.55%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELCX и BPTRX.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Growth Fund (SELCX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.