Сравнение SEIX с QFIN
SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) is Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while QFIN (360 DigiTech, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SEIX returned 5.75%/yr vs -13.41%/yr for QFIN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEIX и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -16.80%.
SEIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 29.87%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -18.74%
- 1 год
- -61.86%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIX и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.38% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.44% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -16.80% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -53.10% |
Correlation
The correlation between SEIX and QFIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIX vs. QFIN — Ранг доходности на риск
SEIX
QFIN
Сравнение SEIX c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIX | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 0.75 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | -0.86 | +6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | -1.15 | +22.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIX и QFIN
Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIX | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -76.74% | +59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -72.31% | +71.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -73.15% | +70.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -75.92% | +69.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.13% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -45.61% | +44.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 53.92% | -53.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIX и QFIN
Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.33%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 28.48%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIX | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 28.48% | -28.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 38.69% | -37.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 55.15% | -53.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 66.23% | -63.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 71.94% | -67.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIX и QFIN
Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности QFIN в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.18% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.24% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
SEIX and QFIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (28.48%) compared to SEIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs QFIN's -76.74%.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIX и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор