Сравнение SEIX с PHYL
SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. SEIX is passively managed, while PHYL is actively managed. Over the past 5 years, SEIX returned 5.75%/yr vs 4.00%/yr for PHYL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.
Доходность
Сравнение доходности SEIX и PHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью 1.60%.
SEIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIX и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.38% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.44% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 1.60% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 6.81% |
Correlation
The correlation between SEIX and PHYL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between SEIX and PHYL shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIX vs. PHYL — Ранг доходности на риск
SEIX
PHYL
Сравнение SEIX c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIX | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.47 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 11.23 | +10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIX и PHYL
Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и PHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIX | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -22.07% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -2.68% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -4.53% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -16.11% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.05% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.59% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIX и PHYL
Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.33%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIX | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.06% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 2.72% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 3.35% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 5.70% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 7.64% | -3.32% |
Сравнение комиссий SEIX и PHYL
SEIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIX и PHYL
Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности PHYL в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.99% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.24% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIX and PHYL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHYL has higher volatility (1.06%) compared to SEIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs PHYL's -22.07%.
On 5-year performance, SEIX leads with 5.75% vs 4.00% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEIX has performed better with a 5.75% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.
SEIX has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 6.99% for PHYL.
SEIX is categorized as Bank Loan, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Prudential. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.53% for PHYL.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIX и PHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор