PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIV returned 44.72% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIV показывает доходность 18.28%, а LSVD немного ниже – 17.67%.

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и LSVD

2026 (YTD)20252024
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%0.28%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between SEIV and LSVD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between SEIV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и LSVD

Секторы
SEIV
LSVD

Финансовые услуги

23.0%
12.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
12.0%

Здравоохранение

18.1%
11.8%

Технологии

17.0%
34.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Промышленность

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.8%

Недвижимость

1.2%
1.2%

Энергетика

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
LSVD
12.5%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
LSVD
12.0%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
LSVD
11.8%

Технологии

SEIV
17.0%
LSVD
34.8%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
LSVD
15.4%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
LSVD
1.5%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
LSVD
3.2%

Промышленность

SEIV
3.0%
LSVD
4.8%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
LSVD
0.8%

Недвижимость

SEIV
1.2%
LSVD
1.2%

Энергетика

SEIV
0.9%
LSVD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

SEIV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
3.41

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
4.64

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.61

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.38

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

24.69

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

3.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.66

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SEIV и LSVD

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-19.30%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.07%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.53%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.47%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и LSVD

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.52%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.76%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.45%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.45%

-0.77%

Сравнение комиссий SEIV и LSVD

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и LSVD

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and LSVD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 43.26% for LSVD. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 43.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: SEI and LSV. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.40% for LSVD.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор