Сравнение SEIQ с SPCT
SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SEIQ
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIQ и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 6.01% | 1.17% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SEIQ and SPCT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIQ vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SEIQ
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEIQ c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIQ | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и SPCT
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIQ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -7.17% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.49% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIQ | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 9.27% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 9.27% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 9.27% | +5.30% |
Сравнение комиссий SEIQ и SPCT
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и SPCT
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.90% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIQ and SPCT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SEIQ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: SEI and Liberty One. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SEIQ и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор