PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Quality Factor funds. SEIQ is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 18.20%/yr for QARP. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и QARP

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%22.66%1.51%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-3.40%

Correlation

The correlation between SEIQ and QARP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.89

The correlation between SEIQ and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и QARP

Секторы
SEIQ
QARP

Технологии

34.1%
24.1%

Здравоохранение

19.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
9.5%

Финансовые услуги

10.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Промышленность

6.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.5%

Сырьевые материалы

0.9%
2.5%

Энергетика

-

6.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

SEIQ
34.1%
QARP
24.1%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
QARP
14.0%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
QARP
9.5%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
QARP
12.4%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
QARP
9.4%

Промышленность

SEIQ
6.7%
QARP
7.9%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
QARP
10.5%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
QARP
2.5%

Энергетика

SEIQ

-

QARP
6.3%

Недвижимость

SEIQ

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

QARP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SEIQ vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.54

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.57

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.73

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

16.69

-10.39

SEIQ vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и QARP

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-35.44%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.26%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.65%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.37%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.62%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и QARP

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.80%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.20%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.65%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.53%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

19.51%

-4.93%

Сравнение комиссий SEIQ и QARP

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и QARP

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and QARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, QARP leads with 18.20% vs 14.99% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QARP has performed better with a 18.20% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.88% for SEIQ.

They also come from different issuers: SEI and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор