PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с FLRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).

SEIQ и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и FLRG

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.06%13.92%23.36%18.31%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -2.06%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.12%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV

Сравнение комиссий SEIQ и FLRG

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQFLRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.31

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.24

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

5.70

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FLRG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между SEIQ и FLRG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и FLRG

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FLRG в 1.50%

TTM202520242023202220212020
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.50%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и FLRG

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и FLRG.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-19.64%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.72%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.56%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.84%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.33%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и FLRG

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.20%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.94%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.63%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.21%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.15%

-0.43%