PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с FLRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. SEIQ is actively managed, while FLRG is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 13.59%/yr vs 19.48%/yr for FLRG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 9.13%.

SEIQ

1 день
-0.66%
1 месяц
4.05%
С начала года
2.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
10.27%
3 года*
13.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и FLRG

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		2.81%12.51%16.15%22.66%1.51%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%3.22%

Correlation

The correlation between SEIQ and FLRG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between SEIQ and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIQ и FLRG

Секторы
SEIQ
FLRG

Технологии

32.8%
34.7%

Здравоохранение

20.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

13.1%
4.6%

Финансовые услуги

10.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Промышленность

6.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.5%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

SEIQ
32.8%
FLRG
34.7%

Здравоохранение

SEIQ
20.7%
FLRG
9.2%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
FLRG
4.6%

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
FLRG
12.3%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
FLRG
10.7%

Промышленность

SEIQ
6.7%
FLRG
7.7%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
FLRG
10.3%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
FLRG
2.5%

Энергетика

SEIQ

-

FLRG
4.8%

Недвижимость

SEIQ

-

FLRG
2.1%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

FLRG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с RWL
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

SEIQ vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.88

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.67

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.65

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

10.46

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FLRG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.04

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и FLRG

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-19.64%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.16%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-16.53%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.37%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.74%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.81%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и FLRG

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеют волатильность 2.35% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

7.57%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.14%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.18%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.02%

-0.43%

Сравнение комиссий SEIQ и FLRG

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и FLRG

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FLRG в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.93%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and FLRG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.42%) compared to SEIQ (2.35%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs FLRG's -19.64%.

On 3-year performance, FLRG leads with 19.48% vs 13.59% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLRG has performed better with a 19.48% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.93% for SEIQ.

SEIQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.29% for FLRG.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор