PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с FJUN

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.04%/yr vs 13.60%/yr for FJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.84%.

SEIQ

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.74%
1 год
9.05%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.84%
6 месяцев
4.78%
1 год
14.16%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и FJUN

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.11%12.51%16.15%22.66%1.51%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.84%11.05%16.38%22.30%1.89%

Correlation

The correlation between SEIQ and FJUN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.89

The correlation between SEIQ and FJUN shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и FJUN

Секторы
SEIQ
FJUN

Технологии

41.4%
39.0%

Потребительский циклический сектор

15.0%
9.9%

Промышленность

9.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.5%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.6%

Финансовые услуги

7.8%
11.1%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

SEIQ
41.4%
FJUN
39.0%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
FJUN
9.9%

Промышленность

SEIQ
9.8%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
FJUN
4.5%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
FJUN
8.3%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
FJUN
10.6%

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
FJUN
11.1%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
FJUN
1.7%

Энергетика

SEIQ

-

FJUN
3.1%

Недвижимость

SEIQ

-

FJUN
1.8%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

FJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

SEIQ vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.54

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.89

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.44

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

19.85

-16.21

SEIQ vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и FJUN

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-13.26%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-4.13%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-13.26%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.17%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-1.66%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.72%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и FJUN

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

0.44%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

4.33%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

5.61%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

10.55%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

10.24%

+4.36%

Сравнение комиссий SEIQ и FJUN

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и FJUN

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.95%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and FJUN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (3.73%) compared to FJUN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, FJUN leads with 13.60% vs 12.04% for SEIQ. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJUN has performed better with a 13.60% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор