PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий SEIMX и USMTX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.86

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

6.92

-5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.29

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.97

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

36.30

-31.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.86

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.60

-2.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

2.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между SEIMX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и USMTX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и USMTX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-1.98%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-0.40%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-1.92%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.30%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.19%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.08%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и USMTX

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.40%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.70%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

0.72%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

0.75%

+2.88%