Сравнение SEIMX с SUMAX
SEIMX (SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund) and SUMAX (SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from SEI. Over the past 10 years, SEIMX returned 1.92%/yr vs 1.43%/yr for SUMAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.63% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEIMX и SUMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SUMAX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SEIMX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.43% соответственно.
SEIMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.92%
SUMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам SEIMX и SUMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 1.27% | 5.10% | 1.52% | 5.02% | -8.87% | 1.39% | 4.87% | 7.17% | 0.70% | 4.62% |
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 0.90% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 2.28% | 1.09% | 0.88% |
Correlation
The correlation between SEIMX and SUMAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2003 г. | 0.52 |
The correlation between SEIMX and SUMAX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIMX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск
SEIMX
SUMAX
Сравнение SEIMX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIMX | SUMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.01 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 14.29 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIMX | SUMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.17 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SEIMX и SUMAX
Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и SUMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIMX | SUMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -3.70% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.79% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | -1.40% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -3.70% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.27% | -3.70% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.04% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.26% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.22% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIMX и SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIMX | SUMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.34% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 0.84% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.13% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 1.39% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 1.23% | +2.41% |
Сравнение комиссий SEIMX и SUMAX
И SEIMX, и SUMAX имеют комиссию равную 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIMX и SUMAX
Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SUMAX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIMX SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund | 3.02% | 3.93% | 2.60% | 2.13% | 1.79% | 2.13% | 2.39% | 2.71% | 2.60% | 2.43% | 2.49% | 2.51% |
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.72% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SEIMX and SUMAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIMX has higher volatility (0.85%) compared to SUMAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SEIMX dropped -13.27% vs SUMAX's -3.70%.
SUMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIMX и SUMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор