Сравнение SEIE с SEIM
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIE returned 29.47% vs 29.06% for SEIM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и SEIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 19.77%.
SEIE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.48%
SEIM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 18.97%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.56M | $7.09M | $4.60M | |
| $5.71M | $6.81M | $5.16M |
Сравнение доходности по годам SEIE и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 15.14% | 39.84% | -4.80% |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 19.77% | 20.20% | 5.54% |
Correlation
The correlation between SEIE and SEIM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SEIE and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. SEIM — Ранг доходности на риск
SEIE
SEIM
Сравнение SEIE c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIE | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.90 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.49 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIE и SEIM
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и SEIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -22.17% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.07% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.96% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и SEIM
Текущая волатильность для SEI Select International Equity ETF (SEIE) составляет 4.05%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.73% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 15.78% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.71% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.21% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 19.21% | -2.90% |
Сравнение комиссий SEIE и SEIM
SEIE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и SEIM
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SEIM в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.19% | 2.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 0.53% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and SEIM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIM has higher volatility (6.73%) compared to SEIE (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs SEIM's -22.17%.
On 1-year performance, SEIE leads with 29.47% vs 29.06% for SEIM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIE has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 29.47% return vs 29.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SEIE.
SEIE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.53% for SEIM.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SEIM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.15% for SEIM.
SEIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и SEIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор