PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIE с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEIE и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIE показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 19.77%.


SEIE

1 день
0.27%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
8.69%
С начала года
15.14%
1 год
29.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
26.48%

SEIM

1 день
-0.42%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
18.97%
С начала года
19.77%
1 год
29.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.56M$7.09M$4.60M
$5.71M$6.81M$5.16M

Сравнение доходности по годам SEIE и SEIM


2026 (YTD)20252024
SEIE
SEI Select International Equity ETF
15.14%39.84%-4.80%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
19.77%20.20%5.54%

Correlation

The correlation between SEIE and SEIM is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between SEIE and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Select International Equity ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

Доходность на риск

SEIE vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SEIE
Ранг доходности на риск SEIE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIE c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SEIESEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

10.49

-1.14

SEIE vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIE и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIE и SEIM

Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и SEIM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEIESEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-22.17%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.07%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.96%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIE и SEIM

Текущая волатильность для SEI Select International Equity ETF (SEIE) составляет 4.05%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEIESEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.73%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

15.78%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.71%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.21%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.21%

-2.90%

Сравнение комиссий SEIE и SEIM

SEIE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIE и SEIM

Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SEIM в 0.53%


ПозицияTTM2025202420232022
SEIE
SEI Select International Equity ETF
2.19%2.29%0.17%0.00%0.00%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
0.53%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы


SEIE and SEIM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.73%) compared to SEIE (4.05%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs SEIM's -22.17%.

On 1-year performance, SEIE leads with 29.47% vs 29.06% for SEIM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIE has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 29.47% return vs 29.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SEIE.

SEIE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.53% for SEIM.

SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SEIM is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.15% for SEIM.

SEIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIE и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор