Сравнение SEIE с SELV
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIE returned 26.50% vs 8.37% for SELV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 2.37%.
SEIE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIE и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 9.68% | 39.84% | -5.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 2.37% | 12.86% | 0.02% |
Correlation
The correlation between SEIE and SELV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. SELV — Ранг доходности на риск
SEIE
SELV
Сравнение SEIE c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIE | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 4.11 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.96 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.79 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SEIE и SELV
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, примерно равная максимальной просадке SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -13.73% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -5.92% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.52% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.36% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.04% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и SELV
SEI Select International Equity ETF (SEIE) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SEIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 2.82% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 6.38% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 8.81% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.85% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.85% | +4.60% |
Сравнение комиссий SEIE и SELV
SEIE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и SELV
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SELV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.28% | 2.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.75% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and SELV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIE has higher volatility (4.74%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, SEIE leads with 26.50% vs 8.37% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 26.50% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SEIE.
SEIE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.75% for SELV.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.15% for SELV.
SEIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор