Сравнение SEIE с SEEM
SEIE (SEI Select International Equity ETF) and SEEM (SEI Select Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI, while SEEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, SEIE returned 26.50% vs 57.95% for SEEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SEEM.
Доходность
Сравнение доходности SEIE и SEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SEEM с доходностью 29.50%.
SEIE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEEM
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIE и SEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEIE SEI Select International Equity ETF | 9.68% | 39.84% | -5.00% |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 29.50% | 38.16% | -6.86% |
Correlation
The correlation between SEIE and SEEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between SEIE and SEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIE vs. SEEM — Ранг доходности на риск
SEIE
SEEM
Сравнение SEIE c SEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIE | SEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.16 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 16.48 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIE | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.95 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.85 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SEIE и SEEM
Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки SEEM в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и SEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIE | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -14.34% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -14.01% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.24% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.64% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.53% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIE и SEEM
Текущая волатильность для SEI Select International Equity ETF (SEIE) составляет 4.74%, в то время как у SEI Select Emerging Markets Equity ETF (SEEM) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SEIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIE | SEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 8.19% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 17.07% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 19.74% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.80% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.80% | -3.35% |
Сравнение комиссий SEIE и SEEM
SEIE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SEEM в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIE и SEEM
Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SEEM в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2.45% | 3.31% | 0.31% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.28% | 2.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
SEIE and SEEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEM has higher volatility (8.19%) compared to SEIE (4.74%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs SEEM's -14.34%.
On 1-year performance, SEEM leads with 57.95% vs 26.50% for SEIE. On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SEIE has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEEM has performed better with a 57.95% return vs 26.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SEEM.
SEEM has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.28% for SEIE.
SEIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SEEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.60% for SEEM.
SEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIE и SEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор