PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с SDLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции SEIAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 13.80% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX

Сравнение комиссий SEIAX и SDLAX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXSDLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.93

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.40

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.47

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

6.80

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SDLAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.93

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Корреляция

Корреляция между SEIAX и SDLAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и SDLAX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SDLAX в 14.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и SDLAX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и SDLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-35.25%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.43%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-35.25%

+27.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-35.25%

+22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-13.70%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.75%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.68%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) составляет 2.10%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

6.07%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

9.97%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

18.96%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

26.02%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

22.68%

-17.49%