Сравнение SEIAX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIAX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIAX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 8.37% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -1.45% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIAX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 4.57% против 0.72% соответственно.
SEIAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 4.57%
GABFX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIAX и GABFX
SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
SEIAX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
SEIAX
GABFX
Сравнение SEIAX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIAX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | -0.08 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -0.02 | +2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.06 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 0.12 | +9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.08 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | -0.17 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.07 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.15 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SEIAX и GABFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIAX и GABFX
Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью GABFX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIAX SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund | 2.71% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.73% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок SEIAX и GABFX
Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.97% | -27.84% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -11.04% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.67% | -27.84% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.20% | -27.84% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -15.64% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.20% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 5.05% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIAX и GABFX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) составляет 2.18%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIAX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.46% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 6.74% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 13.21% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 13.93% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 10.28% | -5.09% |