PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEIMXSEHAX с FGJEXSEHAX с SEATXSEHAX с SPIIX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SEHAX и VPMAX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SEHAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.78

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.30

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.76

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

16.16

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между SEHAX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и VPMAX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и VPMAX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-48.32%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-13.75%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-25.21%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.80%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.61%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.20%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и VPMAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.72%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

22.09%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

28.98%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

20.17%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.11%

+1.80%