PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с CAVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и CAVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью -2.71%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SEIMXSEHAX с RCKSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SPINX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX

Сравнение комиссий SEHAX и CAVAX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXCAVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

6.17

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAVAX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между SEHAX и CAVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и CAVAX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности CAVAX в 6.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и CAVAX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, примерно равная максимальной просадке CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и CAVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-36.55%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.26%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-26.51%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.09%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.13%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.57%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и CAVAX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеют волатильность 4.95% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.19%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.32%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.27%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.06%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.39%

+4.52%