PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGA.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SEGA.L с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, SEGA.L returned 0.52%/yr vs 10.84%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SEGA.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGA.L торгуется в GBP, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.52% против 10.84% соответственно.

SEGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.89%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.17%
1 год
1.39%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.52%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.23%
1 год
3.56%
3 года*
3.95%
5 лет*
24.81%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGA.L и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-2.14%5.88%-2.94%4.76%-13.69%-9.85%10.69%1.45%1.62%3.47%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.98%-15.45%20.35%-5.32%187.05%66.45%-53.62%-31.27%18.31%-10.18%

Correlation

The correlation between SEGA.L and ^TNX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

-0.24

The correlation between SEGA.L and ^TNX shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SEGA.L:
SEGA.L с VETA.LSEGA.L с SGLP.LSEGA.L с SDEU.LSEGA.L с IBGS.LSEGA.L с VWCE.DESEGA.L с HYGWSEGA.L с IGLT.L
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SEGA.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGA.L
Ранг доходности на риск SEGA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGA.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGA.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGA.L^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.41

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.29

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

0.52

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGA.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGA.L на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGA.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGA.L^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SEGA.L и ^TNX

Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -85.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGA.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-85.52%

+58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-12.38%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-33.29%

+27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-33.29%

+12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-84.63%

+57.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-18.77%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-34.42%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.85%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGA.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.77%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGA.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.09%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

12.88%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

18.79%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

35.31%

-27.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

49.80%

-41.30%

Часто задаваемые вопросы

SEGA.L and ^TNX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор