Сравнение SEGA.L с ^TNX
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, SEGA.L returned 0.00%/yr vs 11.67%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и ^TNX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.70%.
SEGA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 0.00%
^TNX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам SEGA.L и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.12% | 5.89% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.84% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.46% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 7.70% | -15.45% | 20.35% | -5.32% | 187.05% | 66.45% | -53.62% | -31.27% | 18.31% | -10.18% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and ^TNX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between SEGA.L and ^TNX shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SEGA.L
^TNX
Сравнение SEGA.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEGA.L | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и ^TNX
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -85.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -85.52% | +58.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -12.38% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -33.29% | +27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -33.29% | +12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.74% | -84.63% | +57.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -18.98% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -34.00% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 6.81% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и ^TNX
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.41%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.67% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 13.03% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 18.49% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 35.15% | -27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 49.82% | -41.61% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and ^TNX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор