Сравнение SEGA.L с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
SEGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и ^TNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGA.L и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.86% | 5.88% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.85% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.47% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 5.54% | -15.45% | 20.35% | -5.32% | 187.05% | 66.45% | -53.62% | -31.27% | 18.31% | -10.18% |
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.39% против 10.09% соответственно.
SEGA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 0.39%
^TNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
SEGA.L
^TNX
Сравнение SEGA.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGA.L | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.22 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 0.16 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGA.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.61 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SEGA.L и ^TNX составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и ^TNX
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и ^TNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGA.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -93.78% | +67.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -13.99% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -31.74% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -84.57% | +57.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -46.24% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -51.38% | +41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 8.40% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и ^TNX
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 2.18%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 7.18% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 12.40% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 20.84% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 35.74% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 49.94% | -41.36% |