PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEGA.L с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEGA.L и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGA.L торгуется в GBP, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGA.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.70%.


SEGA.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.60%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.16%
1 год
2.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
0.00%

^TNX

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.68%
1 год
5.90%
3 года*
4.39%
5 лет*
24.63%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGA.L и ^TNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
-0.12%5.89%-2.94%4.76%-13.69%-9.84%10.69%1.45%1.62%3.46%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index
7.70%-15.45%20.35%-5.32%187.05%66.45%-53.62%-31.27%18.31%-10.18%

Correlation

The correlation between SEGA.L and ^TNX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-0.20

The correlation between SEGA.L and ^TNX shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Доходность на риск

SEGA.L vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEGA.L
Ранг доходности на риск SEGA.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGA.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGA.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGA.L c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SEGA.L^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.48

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

0.88

+0.15

SEGA.L vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGA.L на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGA.L и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEGA.L и ^TNX

Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -85.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и ^TNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEGA.L^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-85.52%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-12.38%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-33.29%

+27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-33.29%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.74%

-84.63%

+57.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.24%

-18.98%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-34.00%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

6.81%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGA.L и ^TNX

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.41%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEGA.L^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.67%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

13.03%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

18.49%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

35.15%

-27.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

49.82%

-41.61%

Часто задаваемые вопросы


SEGA.L and ^TNX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор