Сравнение SEGA.L с IBGS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L).
SEGA.L и IBGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и IBGS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEGA.L и IBGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -1.86% | 5.88% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.85% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.47% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у IBGS.L с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям IBGS.L по среднегодовой доходности: 0.39% против 1.23% соответственно.
SEGA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 0.39%
IBGS.L
- 1 день
- -12.78%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEGA.L и IBGS.L
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBGS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEGA.L vs. IBGS.L — Ранг доходности на риск
SEGA.L
IBGS.L
Сравнение SEGA.L c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGA.L | IBGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 2.99 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGA.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEGA.L и IBGS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и IBGS.L
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IBGS.L в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и IBGS.L
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки IBGS.L в -1,442.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и IBGS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEGA.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -1,442.04% | +1,415.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -12.78% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -12.78% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -13.11% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -12.78% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -66.58% | +56.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.53% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и IBGS.L
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 2.18%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | IBGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 19.92% | -17.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 19.70% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 20.07% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 10.27% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 9.47% | -0.89% |