PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGA.L с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEGA.L с HYGW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).

SEGA.L и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEGA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SEGA.L и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEGA.L и HYGW

2026 (YTD)2025202420232022
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.86%5.88%-2.94%4.76%-2.69%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.24%-1.37%8.85%1.95%-2.86%
Разные валюты инструментов

SEGA.L торгуется в GBP, в то время как HYGW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGA.L показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.24%.

SEGA.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.48%
1 год
4.28%
3 года*
1.28%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
0.39%

HYGW

1 день
0.65%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.67%
1 год
3.61%
3 года*
3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с SEGA.L:
SEGA.L с VETA.LSEGA.L с SGLP.LSEGA.L с SDEU.LSEGA.L с ^TNXSEGA.L с IBGS.LSEGA.L с VWCE.DESEGA.L с IGLS.L
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH

Сравнение комиссий SEGA.L и HYGW

SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

SEGA.L vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGA.L
Ранг доходности на риск SEGA.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGA.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGA.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGA.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGA.L c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGA.LHYGWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.48

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.70

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.68

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

1.43

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGA.L vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGA.L на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HYGW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGA.L и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGA.LHYGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между SEGA.L и HYGW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGA.L и HYGW

Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HYGW в 12.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.19%2.25%1.82%0.97%0.26%0.25%0.45%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEGA.L и HYGW

Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки HYGW в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и HYGW.

Загрузка...

Показатели просадок

SEGA.LHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-5.49%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-2.42%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-0.70%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-0.63%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.61%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGA.L и HYGW

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 2.18%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEGA.LHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.83%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

7.54%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

8.27%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

8.27%

+0.31%