PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEFIX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEFIX с DFSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).

SEFIX управляется SEI. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SEFIX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEFIX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		-1.01%2.79%2.53%7.13%-9.22%132.40%2.95%6.55%1.93%1.79%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.00%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%2.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SEFIX превзошли акции DFSHX по среднегодовой доходности: 10.52% против 2.01% соответственно.

SEFIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.91%
1 год
1.30%
3 года*
2.90%
5 лет*
19.15%
10 лет*
10.52%

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.60%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с SEFIX:
SEFIX с PFORXSEFIX с FBIIXSEFIX с PRSNXSEFIX с SPIIXSEFIX с DFGFXSEFIX с DGFFXSEFIX с EAIIX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с GOBSXDFSHX с VTIIXDFSHX с EAIIXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFX

Сравнение комиссий SEFIX и DFSHX

SEFIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

SEFIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEFIX
Ранг доходности на риск SEFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEFIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEFIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEFIXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.11

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

4.62

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.98

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.89

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

14.69

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEFIX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEFIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEFIX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEFIXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.11

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEFIX и DFSHX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEFIX и DFSHX

Дивидендная доходность SEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEFIX
SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund		2.81%2.78%0.00%0.00%13.04%60.90%0.03%3.33%4.58%0.00%2.67%6.00%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.26%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок SEFIX и DFSHX

Максимальная просадка SEFIX за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEFIX и DFSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEFIXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-9.58%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.28%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.59%

-9.58%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.59%

-9.58%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.18%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.32%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.25%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEFIX и DFSHX

SEI Institutional International Trust International Fixed Income Fund (SEFIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SEFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEFIXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

0.94%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

1.17%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.94%

3.34%

+58.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.71%

2.66%

+41.05%